查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題名 | 臺股指數期貨保證金估計模型及結構比之研究=On the Methodologies of Margin Setting the Ratios among Initial, Maintenance and Clearing Margins--The Case of TAIFEX Stock Index Futures |
---|---|
作者 | 張森林; 石百達; 李存修; 施宗佐; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷期 | 2:2 2009.11[民98.11] |
頁次 | 頁109-138 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 保證金結構比; 簡單移動平均模型; 指數加權移動平均模型; 一般化自我迴歸條件異質變異數模型; 極值理論模型; Requirements for clearing; Maintenance; Initial margins; Simple moving average; Exponential weighted moving average; GARCH; Extreme value theory; |
語文 | 中文(Chinese) |