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題 名 | Forecasting Performance of Model-free Implied Volatility for the Taiwan Option Market=無模型設定隱含波動性模型預測績效--臺指選擇權市場實證 |
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作 者 | 許美滿; 鍾惠民; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 2:1 2009.05[民98.05] |
頁 次 | 頁33-68 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 無模型設定隱含波動性; 臺股期貨與臺指選擇權; Model-free implied volatility; TX; TXO; |
語 文 | 英文(English) |