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題 名 | 指數期貨的極端值行為與保證金水準之設定=The Behavior of Extreme Values and Margin Settings of Index Futures |
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作 者 | 周恆志; 杜玉振; | 書刊名 | 企業管理學報 |
卷 期 | 76 2008.03[民97.03] |
頁 次 | 頁129-164 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 期貨保證金; 極端值分配; 條件極端值分配; 拔靴複製法; 指數期貨; Margins; Extreme value theory; Conditional extreme value theory; Bootstrapping; Index futures; |
語 文 | 中文(Chinese) |