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題 名 | Application of Quantile Regression to Estimation of Value at Risk |
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作 者 | Chen,Mei-yuan; Chen,Jau-er; | 書刊名 | 金融風險管理季刊 |
卷 期 | 1:2 2005.06[民94.06] |
頁 次 | 頁1-15 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | VaR; Quantile regression; Volatility; GARCH; |
語 文 | 英文(English) |