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題名 | 股票、外匯與貨幣市場報酬率關聯性與變異性分析--多變量EGARCH模型之多國分析=The Relationship and Variation among Stock, Foreign Exchange, and Money Market Returns--An Application of Multivariate Asymmetric EGARCH Model |
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作者 | 邢厂民; 王淑民; | 書刊名 | 國立屏東商業技術學院學報 |
卷期 | 9 2007.09[民96.09] |
頁次 | 頁145-163 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 多變量不對稱EGARCH模型; 股匯市與貨幣市場報酬率; 波動傳遞效果; 波動不對稱效果; Multivariate asymmetric EGARCH model; Foreign exchange and interest rate returns; Volatility spillover effect; Volatility asymmetric effect; Stock; |
語文 | 中文(Chinese) |