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題 名 | 波動性模型預測能力之比較:臺指選擇權市場實證=Volatility Forecast in Taiwan Index Option Market |
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作 者 | 許美滿; 蘇聖泓; 鍾惠民; | 書刊名 | 亞太社會科技學報 |
卷 期 | 3:2 2004.02[民93.02] |
頁 次 | 頁19-37 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 歷史波動性; 隱含波動性; 真實波動性; 指數選擇權; GARCH; Historical volatility; Implied volatility; Realized volatility; Index option; |
語 文 | 中文(Chinese) |