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題 名 | 亞洲主要股價指數價格非連續跳躍與自我相關條件異質變異之實證研究=An Empirical Study of GARCH-Jump Process in Major Asian Stock Indices |
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作 者 | 戴世文; 郭美美; | 書刊名 | 國立虎尾科技大學學報 |
卷 期 | 30:4 2012.06[民101.06] |
頁 次 | 頁39-48 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股價指數; 擴散模型; 跳躍-擴散模型; 一般化自我相關條件異質變異模型; GARCH模型; GARCH-Jump模型; Stock market index; Diffusion model; Jump-diffusion model; Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model; GARCH model; GARCH-jump model; |
語 文 | 中文(Chinese) |