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題 名 | Forecasting the One-period-ahead Volatility of the International Stock Indices: GARCH Model vs. GM (1,1) -GARCH Model |
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作 者 | Lin, Chin-tsai; Hung, Jui-cheng; Wang, Yi-hsien; | 書刊名 | Journal of Grey System |
卷 期 | 8:1 民94.06 |
頁 次 | 頁1-12 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | Grey forecasting model; GARCH; GM (1,1) -GARCH; |
語 文 | 英文(English) |