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題 名 | 應用田口損失函數於投資組合績效指標之研究=A Study of Portfolio Performance Measure Using Taguchi's Loss Function |
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作 者 | 蔡憲唐; 韋端; 戴貞德; | 書刊名 | 中山管理評論 |
卷 期 | 10:3 民91.秋 |
頁 次 | 頁521-535 |
分類號 | 563.5 |
關鍵詞 | 平均值變異數投資模型; 效率前緣; 田口損失函數; Sharpe指標; Mean-variance portfolio model; Efficiency frontier; Taguchi's loss function; Sharpe index; |
語 文 | 中文(Chinese) |