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題 名 | 股票指數期貨避險之分析 |
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作 者 | 姚雅玢; | 書刊名 | 景文技術學院學報 |
卷 期 | 14(上) 民92.10 |
頁 次 | 頁79-92 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 指數期貨; 避險比率; 波動性; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 期貨契約在財務金融領域扮演重要的角色,因此了解期貨契約的緎質是財務金融的熱門領域。在本文中我們探討分析S&P500股票指數期貨是否存在到期日效果與GARCH性質,因為最適避險比率是現貨價格變動與期貨價格變動的相關係數,隨時間變動而改變的波動性自然會導致隨時間變動而改變的最適避險比率。所以本文最後到期日效與GARCH性質所造成傳統最適避險比率與動態最適避險比率的差異,同時探討期日對避險效率的影響。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。