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題 名 | 我國銀行獲利方式與獲利能力關係之實證研究 |
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作 者 | 俞海琴; 張祥生; | 書刊名 | 基層金融 |
卷 期 | 34 1997.03[民86.03] |
頁 次 | 頁71-97 |
分類號 | 562.38 |
關鍵詞 | 資產負債管理; 差異分析; 銀行獲利; 利率自由化; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文係以民國 69 年至 80 年間本國 20 家銀行為研究樣本,以資產負債管理法 為架構,應用並修正 Olson & Sollenberger ( 1978 )提出的差異分析模式,探討銀行的 獲利方式是否會因利率循環走勢不同而有所差異;並探討在不同階段的研究期間,不同獲利 來源的銀行,其獲利能力是否會有所差異。文中將銀行的獲利方式分解成淨利息邊際效果及 負擔效果兩種,而淨利息邊際效果為數量效果、利差效果及組合效果之和;負擔效果則係手 續費效果與管理效果之和。 文中發現,1. 利率自由化確實對本國銀行的獲利方式有影響, 銀行業經由存放利差獲利的比重顯著下降; 2. 本國銀行在利率上升時,有正的淨利息邊際 效果,而在利率下降時,有負的淨利息邊際效果,故本國銀行資產負債結構較傾向於「借長 貸短」,即「資產面敏感性」; 3. 不論利率上升或下降,數量效果均有正面貢獻,故生利 資產的增加,一直是本國銀行的重要獲利方式; 4. 組合效果有隨著時間而改善的現象,顯 示本國銀行在過去面對金融自由化的環境難適應,但經過長時間調適已逐漸能適應利率變動 與競爭激烈的金融環境,而能有效調, 整其資產負債組合來創造利潤; 5. 傳統銀行多以淨 利息收入來支持非淨利息收入的成本負擔,因此多藉開源方式強調資產負債管理,以增加利 息收入,但實證結果顯示,當外在環境對利息收入來源並非絕對有利時,銀行會採取精簡成 本或提供服務,以增加額外收入,來維持利潤的穩定; 6. 實證結果尚無法證明是銀行淨利 息收入來源或非淨利息收入來源,對銀行獲利能力具有絕對的支配力。 |
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