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題 名 | 以單變量ARIMA模式預測金融商品股價趨勢之實證研究=An Empirical Study on Univariate ARIMA Model Applied in Forecasting the Stock Prices of Financial Commodities |
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作 者 | 劉文祺; 洪瑩珊; 詹麗錦; | 書刊名 | 臺灣土地金融季刊 |
卷 期 | 39:3=153 2002.09[民91.09] |
頁 次 | 頁235-267 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 整合自我迴歸移動平均模型; 單根檢定; 自我相關函數; 定態; 隨機漫步; Autoregressive integrated moving average model; Unit root test; Autocorrelation function; Stationary; Random walk; |
語 文 | 中文(Chinese) |