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題 名 | 擠兌風險與景氣波動關係之探討--信用合作社之實證分析 |
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作 者 | 鄭嘉慶; | 書刊名 | 基層金融 |
卷 期 | 35 1997.09[民86.09] |
頁 次 | 頁23-53 |
分類號 | 562.65 |
關鍵詞 | 信用合作社; 擠兌; Banking panics; VAR; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文主要的研究目的為,探討信用合作社的擠兌風險與景氣波動間的單向因果關 係及雙向回饋關係,並以向量自我迴歸計量模型,作為分析信用合作社擠兌風險與景氣波動 間動態關係的基礎。經由對近 30 年來台灣金融擠兌事件的回顧,可以發現擠兌事件之所以 發生,大多是由於金融機構內部控管不當、集中放款給董事及關係人、分散貸款集中使用的 情況嚴重等因素。 我們並可將擠兌事件發生的原因與其造成的衝擊區分為三種型態:1. 純 粹謠言所造成的擠兌事件; 2. 金融機構內部控制不當,因而發生詐欺弊端所引發的擠兌事 件;3. 景氣波動影響債權回收所造成的擠兌風波。 經由實證分析的結果,總體經濟變數的 波動對信用合作社逾期放款比例的影響程度並不高,即使存在也只具暫時性效果,並沒有因 而對其造成持續性長期的影響。換句話說,政府部門想藉由總體經濟變數的調控來降低信用 合作社的擠兌風險,這個解決問題的方法只是治標未治本,並不能收長久之效。要降低信用 合作社的擠兌風險,根本的辦法應該要由信用合作社改善自身的授信結構與債權管理著手。 |
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