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題 名 | 考慮信用風險之臺灣認購權證評價(1)=Pricing Taiwan Covered Warrants Subject to Credit Risk (Ⅰ) |
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作 者 | 蘇芳姬; 陳惠雪; | 書刊名 | 華醫論壇 |
卷 期 | 3 2001.06[民90.06] |
頁 次 | 頁13-24 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 權證; 波動率; 價差; 信用風險; 二項式; Binomial; Price different; Volatility; Credit risk; Warrants; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文主要以臺灣集中市場商品中的單一型購權證來實證二項式模式;並因考慮到模的物本身信用風險外,應存在發行者本縱之信用風險,由於標的物財務風險價值不容易被交易與觀察,而發行者之風險評估是否存在,顯然其已隱含在權証價格中;尤其在面臨衰退的金融環境時,應審慎考慮發行者券商之信用風險,並衡量與探討發行權証之券商其信用風險價格的變化與合理區間,期望能得到實際的隱含風險值權證之計價模型。 |
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