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題名 | 確定性或隨機性趨勢--臺灣的實證研究=Deterministic or Stochastic Trends: The Empirical Evidence from Taiwan |
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作者 | 吳致寧; 陳秀淋; Wu, Jyh-lin; Chen, Show-lin; |
期刊 | 經濟論文叢刊 |
出版日期 | 19950600 |
卷期 | 23:2 1995.06[民84.06] |
頁次 | 頁223-237 |
分類號 | 553.15 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 總體實質變數; 確定性趨勢; 隨機性趨勢; 實質景氣循環; 臺灣; Real Macro-Variables; |
中文摘要 | 總體數列趨勢之去除是景氣循環研究前所必須處理的重點之一,而台灣 的相關研究中大多無法棄卻總體變數具隨機趨勢,因而必須在實證分析中對變數 取差分。本文以單根檢定來檢測台灣主要總體實質變數(RealMacro-Variables)究竟 是其確定性趨勢或隨機性趨勢,實證結果支持其大致為趨勢恆定之時間數列。故 就台灣之實質景氣循環分析而言,確定性趨勢成長確有實證上的支持。 |
英文摘要 | Trend-removing is important in analyzing real business cycles. Instudies related to this field in Taiwan, most authors cannot rejectthe hypothesis that there exists a stochastic trend among key macrovariables, which makes data differencing necessary in their empirical studies. This paper applies several types of unit-root tests toexamine the issue of stationarity among major real, macro variablesin Taiwan. Empirical findings suggest that most of the variables aretrend-stationary. Hence, we claim that it is justifiable to assumestationary trends in examining real business cycles in Taiwan. |
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