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題 名 | 金融風暴期間新臺幣兌美元匯率預測--倒傳遞神經網路之應用=The Forecasting of the NT Dollar Exchange Rate during the Asian Financial Crisis--An Application of the Back-Propagation Network |
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作 者 | 聶建中; 馮正安; 郭繼良; | 書刊名 | 臺灣金融財務季刊 |
卷 期 | 2:3 2001.09[民90.09] |
頁 次 | 頁119-147 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 倒傳遞網路; 亞洲金融風暴; 間接匯率; BPN; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究運用有別於傳統匯率預測模型的倒傳遞網路模式理論 (Back-Propagation Network,BPN),嘗試捕捉匯率變動之趨勢。首先以 BPN理論基礎,討論模型與其參數間之關係,以利規避其缺失,進而界 定資料來源且對新台幣兌美元匯率資料分類,對其不同輸入因數、樣本 資料期間及頻率作基本模型測試;最後並以測試後之匯率預測模型架 構,藉由「預測方向正確性」與「預測精準正確性」檢驗比較,對間接 匯率能否有助於分析金融風暴期間匯率之變動走勢作探討。結果發現, 進行捕捉複雜且持續多變之新台幣與美元間匯率互動關係時,於不同樣 本期間上,以短期(1年)期間之樣本資料,最能有助於模型,提昇預 測能力;在不同樣本資料頻率上,以日資料最能有效捕捉匯率變動間之 關係;而在預測模型於亞洲金融風暴期間,間接匯率是否能對匯率變動 之方向進行有效捕捉之實證結果得知,以即期匯率與間接匯率針對非金 融風暴期間作匯率補捉時,較能提高預測能力,而在金融風暴期間,應 只以單一間接匯率作評估,如此更能精確地捕捉新台幣兌美元匯率變動 過程。 |
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