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題 名 | 景氣循環轉折點認定與經濟成長率預測=Identifying the Turning Points of Business Cycles and Forecasting Real GNP Growth Rates in Taiwan |
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作 者 | 林向愷; 黃裕烈; 管中閔; | 書刊名 | 經濟論文叢刊 |
卷 期 | 26:4 1998.12[民87.12] |
頁 次 | 頁431-457 |
分類號 | 553.15 |
關鍵詞 | 實質國民生產毛額; 馬可夫轉換模型; 景氣循環; 轉折點; Business cycles; Markov switching model; Real GNP; Turning points; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文以實質國民生產毛額成長率的變動來探討臺灣的景氣循環。我們首先了解傳 統的時間趨勢設定對景氣循環轉折點認定的影響,並利用雙狀態的馬可夫轉換模型來分析實 質國民生產毛額的年成長率。我們發現馬可夫轉換模型可適當地區分臺灣景氣高、低成長狀 態,亦可用於認定景氣循環的谷底時點。在預測經濟成長率方面,我們也發現此模型較其他 時間序列模型有更好的樣本外預測能力。 |
英文摘要 | In thsi paper we analyze business cycles in Taiwan usign real GNP data. We first examine the effects of different time trend specifications on turning point identification. A two-state Markov switching model is then employed to characterize the annual growth rate of real GNP. The empirical results suggest that this model is suitable for identifying the troughs of Taiwan's business cycles. The Markov switching model also compares favorably with linear time series models in outof-sample predictions. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。