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題名 | The Information Content of Futures Prices in Non-Cash-Trading Periods: Evidence from the SGX-DT MSCI Taiwan Futures Contracts=非現貨交易期間期貨交易價格之資訊內涵:以新加坡交易所之摩根臺股指數期貨為例 |
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作者 | 李天行; 陳能靜; Lee, Tian-shyug; Chen, Nen-jing; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 20000700 |
卷期 | 12:2=46 2000.07[民89.07] |
頁次 | 頁29-53 |
分類號 | 561.76 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 領先落後關係; 類神經網路; 摩根臺指期貨; 摩根臺指現貨; 資訊內涵; 預測; Lead-lag relationship; Neural networks; MSCI Taiwan index futures; MSCI Taiwan index; Information content; Forecasting; |