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- 題 名:
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- 卷 期:
8:3 2015.12[民104.12]
- 頁 次:
頁45-96
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題 名:
以SABR-LMM模型進行利率衍生性金融商品評價之探討:Pricing Interest Rate Derivatives with SABR-LMM Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
25:2 2015.06[民104.06]
- 頁 次:
頁181-214
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題 名:
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題 名:
An Efficient Valuation and Hedging of Constant Maturity Swap Products under BGM Model:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
48:3 2010.09[民99.09]
- 頁 次:
頁161-189
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
18:2 2010.06[民99.06]
- 頁 次:
頁27-64
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
16:2 2008.06[民97.06]
- 頁 次:
頁35-67
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題 名:
Valuation of Quanto Interest Rate Exchange Options:匯率連動利率交換選擇權之定價
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:4 2009.12[民98.12]
- 頁 次:
頁57-91
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題 名:
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題 名:
Valuation of Quanto Interest Rate Derivatives in a Cross-Currency LIBOR Market Model:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
48:1 2010.03[民99.03]
- 頁 次:
頁1-30
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題 名:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)