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- 題 名:
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- 卷 期:
7:2 2003.12[民92.12]
- 頁 次:
頁1-24
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題 名:
Tests for Breaks in the Conditional Co-Movements of Asset Returns:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
13:4 2003.10[民92.10]
- 頁 次:
頁1045-1073
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題 名:
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題 名:
Volatility Dynamics in the Returns of Commodity Exchange-Traded Notes (ETNs):期貨指數交易型債券(ETNs)報酬率之動態波動
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
9:2 2016.08[民105.08]
- 頁 次:
頁93-136
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題 名:
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題 名:
Stochastic Change-point ARX-GARCH Models and Their Applications to Econometric Time Series :
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
23:4 2013.10[民102.10]
- 頁 次:
頁1573-1594
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題 名:
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題 名:
Volatility Forecasting Performances of GARCH Family and Neural Networks:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
9:1 2012.03[民101.03]
- 頁 次:
頁41-61
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8:2 2011.10[民100.10]
- 頁 次:
頁31-48
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題 名:
Saddle Point Approximation and Volatility Estimation of Value-At-Risk:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
20:3 2010.07[民99.07]
- 頁 次:
頁1239-1256
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
32:2 2022.04[民111.04]
- 頁 次:
頁1099-1120
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
31:特刊 2021[民110]
- 頁 次:
頁2239-2255
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:1 民91.06
- 頁 次:
頁61-89
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題 名:
On Pricing Quanto Options with Spherical Monte Carlo Simulation:以球狀蒙地卡羅模擬法評價匯率連動選擇權
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
14:2 2021.08[民110.08]
- 頁 次:
頁25-82
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題 名:
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- 題 名:
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- 書刊名:
- 卷 期:
15:1 2018.03[民107.03]
- 頁 次:
頁1-8
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