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題 名:
Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR--A Copula Approach:極值理論VaR之極端相關性估計--以Copula方法
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:4=68 民95.01
- 頁 次:
頁121-153
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11:1 2013.04[民102.04]
- 頁 次:
頁81-110
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
66:3 2015.09[民104.09]
- 頁 次:
頁51-84
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
47:2 2011.07[民100.07]
- 頁 次:
頁305-356
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
12 2011.06[民100.06]
- 頁 次:
頁28-65
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:1 2010.12[民99.12]
- 頁 次:
頁73-89
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題 名:
擔保債權憑證之評價與風險衡量:Risk Analysis and Valuation of Collateralized Debt Obligations
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11 2009.12[民98.12]
- 頁 次:
頁1-21
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題 名:
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題 名:
擔保債權憑證之評價--Copula函數的應用:On the Pricing of Collateralized Debt Obligation: A Copula Function Approach
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
35:1 2007.03[民96.03]
- 頁 次:
頁21-52
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題 名: