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Analysis of American Discrete Barrier Option with Stochastic Rebate:隨機償金美式障礙選擇權
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
9:1 2001.04[民90.04]
- 頁 次:
頁27-46
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題 名:
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題 名:
靜態避險:以障礙選擇權及向後看選擇權為例:Static Hedge: The Case of Barrier Options and Lookback Options
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
12:1=45 2000.04[民89.04]
- 頁 次:
頁71-108
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題 名:
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題 名:
隨機波動性下障礙選擇權之評價分析:Pricing Barrier Options Under Stochastic Volatility
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8:3 2000.12[民89.12]
- 頁 次:
頁41-77
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題 名:
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題 名:
間斷界限選擇權評價之模擬--以下生效買權為例:Pricing Discrete Barrier Options by Simulation: The Case of Down-and-In Call
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
39 2016.06[民105.06]
- 頁 次:
頁147-168
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
81 2010.01[民99.01]
- 頁 次:
頁83-90
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
34:2 2017.06[民106.06]
- 頁 次:
頁231-255
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題 名:
Valuation of N-fold Compound Barrier Options with Stochastic Interest Rates:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
23:3 2018.09[民107.09]
- 頁 次:
頁169-185
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題 名:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)