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檢索結果筆數(24)。 各著作權人授權國家圖書館,敬請洽詢 nclper@ncl.edu.tw
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
15:3 1998.09[民87.09]
- 頁 次:
頁455-472
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題 名:
Detection of Common Long-Range Dependence Component for Bivariate Time Series:多變量時間數列之共同長期相關成份的檢測
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
1:1 1999.07[民88.07]
- 頁 次:
頁111-127
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題 名:
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題 名:
Analysing Taiwan Stock Market by the ARFIMA-GARCH Model:臺灣股票市場報酬率之緩長記憶--ARFIMA-GARCH模型
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
50 1998.06[民87.06]
- 頁 次:
頁51-84
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
28:1 2000.03[民89.03]
- 頁 次:
頁1-16
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8:2 2001.09[民90.09]
- 頁 次:
頁73-115
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
39:2 2001.06[民90.06]
- 頁 次:
頁177-207
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題 名:
記憶性k-Factor GARMA模式之研究:Studies on k-Factor GARMA Long-Memory Models
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
46:4 2000.12[民89.12]
- 頁 次:
頁20-32
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題 名:
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題 名:
緩長記憶模式應用於新加坡摩根臺灣股價指數期貨之研究:Using Long Memeory Model to Analyze SGX-DT MSCI Taiwan Stock Index Futures
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:2 2002.07[民91.07]
- 頁 次:
頁75-88
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:1 2003.02[民92.02]
- 頁 次:
頁13-29
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題 名:
股票市場報酬率之緩長記憶--亞洲開發中國家股票市場之研究:Long Memory Effect of Stock Return in Asian Developing Countries
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
9 2003.12[民92.12]
- 頁 次:
頁29-52
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
43 2003.12[民92.12]
- 頁 次:
頁79-103
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6:6 2002.12[民91.12]
- 頁 次:
頁11-28
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題 名:
Density Estimation in Strongly Dependent Non-Linear Time Series:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
1:2 1991.07[民80.07]
- 頁 次:
頁335-359
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
32:2 2004.06[民93.06]
- 頁 次:
頁193-232
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
37:3=147 1989.09[民78.09]
- 頁 次:
頁23-32
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
37:4=148 1989.12[民78.12]
- 頁 次:
頁37-49
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題 名:
Asymmetry and Long Memory in the Dynamics of Interest Rate Volatility:短期利率波動度動態中的不對稱與長記憶現象
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
1:2 2008.12[民97.12]
- 頁 次:
頁109-131
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11:4 2010.12[民99.12]
- 頁 次:
頁499-530
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
60:3 2009.09[民98.09]
- 頁 次:
頁277-299
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
2:1 2004.06[民93.06]
- 頁 次:
頁51-70