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檢索結果筆數(5)。 各著作權人授權國家圖書館,敬請洽詢 nclper@ncl.edu.tw
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題 名:
浮動匯率連動極大值選擇權:Floating Exchange-Rate Linked Options on the Maximum of Several Assets
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:1 2003.03[民92.03]
- 頁 次:
頁1-24
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題 名:
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題 名:
Valuing Collateralized Debt Obligations with the Implied Copula Model:擔保債權憑證之評價分析--隱含關聯結構模型
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
43 2010.04[民99.04]
- 頁 次:
頁273-288
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題 名:
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題 名:
數位選擇權避險參數之蒙地卡羅法估計:Monte Carlo Estimation of Digital Option Greeks
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
35:1 2016.01[民105.01]
- 頁 次:
頁1-20
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題 名:
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題 名:
最小平方法估計美式選擇權避險參數的穩健性:On the Robustness of LSM for Hedging American Options
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10 2010.06[民99.06]
- 頁 次:
頁32-54
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:1 2020.06[民109.06]
- 頁 次:
頁35-44