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跳躍-發散與隨機波動模型之衍生性商品最適避險策略--快速傅立葉轉換之應用:Optimal Option Hedging Strategy with Fast Fourier Transform in Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models
涂登才 劉祥熹 林丙輝 Tu, Teng-tsai; Liu, Hsiang-hsi; Lin, Bing-huei;
證券市場發展季刊
24:4=96 2012.12[民101.12]
頁187-224
TCI引用統計