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Does the Stochastic Process Explain the Bizarreness of Implied Volatility Function? Evidences from Taiwan Derivative Markets:隨機過程能否解釋隱含波動率的形態?以臺灣衍生性金融市場為例
藍宇文 朱孝恩 張力 曾國安 Lan, Yu-wen; Ju, Shiaw-en; Chang, Li; Tseng, Kuo-an;
商管科技季刊
17:4 2016.12[民105.12]
頁403-434
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