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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
22:1 2005.02[民94.02]
- 頁 次:
頁109-131
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題 名:
結合GARCH模型與極值理論的風險值模型:Incorporating Extreme Value Theory into GARCH Model for Value-at-Risk
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
22:1 2005.02[民94.02]
- 頁 次:
頁133-154
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
30 民94.09
- 頁 次:
頁31-45
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題 名:
三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較:A Comparison of Three Revised Historical Simulation Methods for Estimating VaR
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:2 民94.07
- 頁 次:
頁183-201
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
13:4 民94.12
- 頁 次:
頁811-836