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Are Variance and Tail Risk Premiums Informative in Volatility Forecasting for Taiwan Stock Market Returns?:變異數與尾部風險溢酬是否對臺灣股市波動預測具有資訊性?
賴奕豪 王翊全 Lai, Yi-hao; Wang, Yi-chiuan;
期貨與選擇權學刊
16:2 2023.08[民112.08]
頁(2)1-(2)34
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