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Gaussian Quadrature Method for Pricing American and Exotic Options in a Jump-Diffusion Process:高斯積分法在跳躍擴散過程下評價美式與新奇選擇權
翁培師 蔡維哲 Weng, Pei-shih; Tsai, Wei-che;
期貨與選擇權學刊
8:3 2015.12[民104.12]
頁1-43
TCI引用統計