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買賣權期貨平價誤差與隱含波動度差之應用:Deviations from Put-Call-Futures Parity and the Application of Implied Volatility Spread
楊東曉 楊聲勇 蔡逸賢 Yang, Tung-hsiao; Yang, Sheng-yung; Tsai, Yi-hseing;
期貨與選擇權學刊
4:2 2011.11[民100.11]
頁75-112
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