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以不同代理變數評估GARCH族模型之金融市場波動預測績效:Forecasting Daily Volatility in Financial Markets Using GARCH-type Models under Alternative Proxy Measures
劉洪鈞 張高瑩 Liu, Hung-chun; Chang, Kao-ying;
績效與策略研究
7:1 2010.03[民99.03]
頁1-16
TCI引用統計