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Dynamic Associated Analysis of Hong-Kong and Japan Stock Market Returns' Volatility: Application of Bivariate Asymmetric-GARCH Model:香港與日本股票市場報酬波動之動態關聯性分析:雙變量不對稱GARCH模型之應用
許鎦響 洪萬吉 許蕙心 Hsu, Liu-hsiang; Horng, Wann-jyi; Hsu, Hui-hsin;
數據分析
5:5 2010.10[民99.10]
頁25-44
TCI引用統計