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- 題 名:
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- 卷 期:
10 2010.06[民99.06]
- 頁 次:
頁1-31
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題 名:
最小平方法估計美式選擇權避險參數的穩健性:On the Robustness of LSM for Hedging American Options
- 作 者:
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- 卷 期:
10 2010.06[民99.06]
- 頁 次:
頁32-54
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題 名:
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- 題 名:
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- 卷 期:
10 2010.06[民99.06]
- 頁 次:
頁55-94
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題 名:
臺指選擇權策略性賣出勒式績效之實證研究:An Empirical Study of the Performance of TX Options Strategic Short Strangle
- 作 者:
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- 卷 期:
10 2010.06[民99.06]
- 頁 次:
頁95-134
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題 名:
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- 題 名:
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- 卷 期:
10 2010.06[民99.06]
- 頁 次:
頁135-171
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11 2010.12[民99.12]
- 頁 次:
頁1-28
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11 2010.12[民99.12]
- 頁 次:
頁29-74
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- 題 名:
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- 卷 期:
11 2010.12[民99.12]
- 頁 次:
頁75-102
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題 名:
指數選擇權之實證避險表現:SPX與TXO:Empirical Hedging Performance of Index Options: SPX and TXO
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11 2010.12[民99.12]
- 頁 次:
頁103-127
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