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A Static Associated Analysis of the Taiwan and the Japan Stock Market Returns' Volatility: An Application of the Bivariate GJR-GARCH Model:臺灣與日本股價市場報酬波動之靜態關聯性分析:雙變量GJR-GARCH模型之應用
許鎦響 洪萬吉 楊伯皎 Hsu, Liu-Hsiang; Horng, Wann-Jyi; Yang, Po-Chaio;
嶺東學報
22 2007.12[民96.12]
頁61-83
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