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臺灣政府公債市場遠期利率期限結構之估計--GCV與VRP模型之比較:Estimating the Term Structure of Forward Interest Rate in Taiwan Government Bonds Market: A Comparison between the GCV and the VRP Model
周建新 于鴻福 陳振宇 Chou, Jian-hsin; Yu, Hong-fwu; Chen, Zhen-yu;
商管科技季刊
7:1 民95.03
頁103-127
TCI引用統計
2
臺灣公債市場利率期限結構之估計--基礎樣條模型與指數樣條模型之比較:Fitting the Term Structure of Interest Rates in Taiwan Government Bonds Market--A Comparison between B-Spline Model and Exponential Spline Model
周建新 于鴻福 胡德榮 Chou, Jian-hsin; Yu, Hong-fwu; Hwu, Der-rong;
管理研究學報
6:1 民95.01
頁49-74