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Mitigating Tail-fatness, Lepto Kurtic and Skewness Problems in VaR Estimation via Markov Switching Settings--An Empirical Study on Major TAIEX Index Returns:藉由馬可夫轉換模型解決風險值計測過程高峰、厚尾與偏態問題--國內主要股市指數實證結果
林修葳 饒秀華 黎明淵 Lin, Hsiou-wei; Rau, Hsiu-hua; Li, Ming-yuan;
中國財務學刊
7:3 1999.12[民88.12]
頁61-94
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