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Pricing Contingent Claims Using the Heath-Jarrow-Morton Term Structure Model and Time-changed Lévy Processes:衍生性商品定價:基於HJM期限結構與隨時間改變的Lévy模型
劉裕宏 姜一銘 封之遠 Liu, Yu-hong; Jiang, I-ming; Fong, Zhi-yuan;
Asia Pacific Management Review
19:3 2014.09[民103.09]
頁273-298
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