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臺灣股票認購權證避險之實證研究--最適VaR避險法與間斷性Delta避險法:Optimal VaR Hedge and Discrete Delta Hedge for Call Warrant in Taiwan's Stock Market
周恆志 涂登才 盧陽正 Chou, Heng-chih; Tu, Teng-tsai; Lu, Yang-cheng;
風險管理學報
3:2 2001.11[民90.11]
頁85-104
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