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臺灣股票報酬率與匯率變動波動外溢效果之再探討--雙變量EGARCH模型的應用:The Re-study of Volatility Spillovers between Stock Returns and Exchange Rate Changes in Taiwan--An Application of Bi-EGARCH
古永嘉 孫瑞霙 張美玲 Goo, James Y. J.; Sun, Jui-ying; Chang, Mei-lin;
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10:3 2003.09[民92.09]
頁139-162
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