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1
The Pricing Measure for Geometric Levy Processes under Incomplete Financial Markets:不完全金融市場之下幾何李維過程之訂價測度
何淮中 李存修 蔡宏洲 Ho, Hwai-chung; Lee, Tsun-siou; Tsai, Hung-chou;
財務金融學刊
17:1 2009.03[民98.03]
頁107-142
TCI引用統計
2
Do Stochastic Volatility and/or Jumps Improve the Consistency of Rish-Neutral Distributions Implicit in the S&P 500 Index Option Market and the Cash Index Market?:隨機波動度及價格跳躍過程是否可增進史丹普500指數選擇權市場與其現貨市場間風險中立機率值之一致性?
林月能 Lin, Yueh-neng;
14:1 民95.04
頁35-75