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隨機利率下歐式遠期生效選擇權之評價與避險:Pricing and Hedging of European Forward Start Option Under Stochastic Interest Rate
謝承熹 Hsieh, Cheng-hsi;
財務金融學刊
10:1 2002.04[民91.04]
頁1-22
TCI引用統計
2
Do Stochastic Volatility and/or Jumps Improve the Consistency of Rish-Neutral Distributions Implicit in the S&P 500 Index Option Market and the Cash Index Market?:隨機波動度及價格跳躍過程是否可增進史丹普500指數選擇權市場與其現貨市場間風險中立機率值之一致性?
林月能 Lin, Yueh-neng;
14:1 民95.04
頁35-75