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考慮匯率風險與高狹峰分配之最小變異數避險比率估計--新加坡摩根臺股指數期貨之驗證:Estimation of Minimum Variance Hedge Ratio Incorporating Exchange Rate Risk and Leptokurtic Distribution: Evidence from the SGX MSCI Taiwan Index Futures
王健聰 Wang, Janchung;
證券市場發展季刊
23:4=92 2011.12[民100.12]
頁111-142
TCI引用統計