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Application of VaR Bootstrapping with Fat-Tail Corrections to the Asian Emerging Equity Markets:考量厚尾分配誤差修正之涉險值拔靴複製估計--以亞洲新興股市投資組合為實證
盧陽正 Lu, Yang-cheng;
證券市場發展季刊
12:2=46 2000.07[民89.07]
頁1-28
TCI引用統計