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變動相關雙變量GARCH-M模型股票市場匯率貶值效果:A Varying Correlation Bivariate GARCH-M Approach to Modeling Exchange Rate Depreciation in the Stock Market
方文碩 張倉耀 葉志權 Fang, Wen Shwo; Chang, Tsang Yao; Yeh, Chih Chuan;
證券市場發展季刊
19:3=75 2007.10[民96.10]
頁87-116
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