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A Factor-Dependent Interest Rate Model--A Combination of GARCH(1,1) and Varying Coefficient Model Approach:因子相依利率模型--結合GARCH(1,1)與變異性參數模型
盧嘉梧 廖咸興 陳宗岡 林慧華 Lu, Chia-wu; Liao, Hsien-hsing; Chen, Tsung-kang; Lin, Hui-hua;
證券市場發展季刊
26:1=101 2014.03[民103.03]
頁1-30
TCI引用統計