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應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險:Applying Copula-GJR-GARCH Model in the Hedging of Gold Futures and Silver Futures
李沃牆 李莠苓 Lee, Wo-chiang; Lee, You-ling;
臺灣期貨與衍生性商品學刊
12 2011.06[民100.06]
頁28-65
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