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美國股市及其總體經濟變數間關連性與波動性之研究--VEC GJR DCC-GARCH-M 之模型應用:An Investigation on Volatility and the Interrelationship between the US Equity Market and Macroeconomic Variables--An Application of the VEC GJR DCC-GARCH-M Model
劉祥熹 涂登才 Liu, Hsiang-hsi; Tu, Teng-tsai;
經濟研究. 臺北大學經濟學系
48:1 2012.01[民101.01]
頁139-189
TCI引用統計