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動態因子波動度模型與股票預期報酬:建基在無跡卡爾曼濾波分析法與自我相關條件異質變異模型:Dynamic Factors Volatility and Expected Stock Return Based on the Unscented Kalman Filter Method and GARCH Model
王睦舜 林基煌 Wang, Mu-shun; Lin, Chihuang;
經濟研究. 臺北大學經濟學系
53:1 2017.01[民106.01]
頁129-179
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