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Lévy與GARCH-Lévy過程之選擇權評價與實證分析:臺灣加權股價指數選擇權為例:Option Pricing under Lévy Processes and GARCH-Lévy Processes: An Empirical Analysis on TAIEX Index Options
吳仰哲 廖四郎 林士貴 Wu, Yang-che; Liao, Szu-lang; Lin, Shih-kuei;
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17:1 2010.01[民99.01]
頁49-74
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