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異質變異資產之成份風險值評價投資組合風險值:極值方法之應用:Evaluation of Portfolio VaR Using the Component VaR for Heteroskedastic Volatility Assets: An Application of Extreme Value Method
林楚雄 王韻怡 Lin, Chu-hsiung; Wang, Yun-yi;
管理與系統
15:1 2008.01[民97.01]
頁33-53
TCI引用統計